Two-Barrier Problems in Applied Probability: Algorithms and Analysis

University dissertation from Centre for Mathematical Sciences, Lund University

Author: Mats Pihlsgård; Lunds Universitet.; Lund University.; [2005]

Keywords: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; Matematik; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; Reflection; Stochastic processes; Applied probability; Queueing; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

Abstract: Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem upsatser (A-E): I uppsats A undersöks tidsberoende egenskaper hos kölängdsprocessen hos ett kösystem med flera betjänter under mycket allmänna Markovska ankomstprocesser. I uppsats B undersöks en endimensionell slumpvandring som reflekteras i två barriärer. I uppsats C undersöks ruinsannolikheten i en Cramér-Lundberg-modell där utbetalningarna har en trunkerad tungsvansad fördelning. I uppsats D undersöks en Lévyprocess med två reflekterande barriärer. I uppsats E presenteras en algoritm för att simulera den förlust som uppkommer då en slumpvandring reflekteras i två barriärer (se uppsats B).

  CLICK HERE TO DOWNLOAD THE WHOLE DISSERTATION. (in PDF format)